PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATSX.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

ATSX.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		8.16%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

ATSX.TO

1 день
3.41%
1 месяц
-3.96%
С начала года
8.16%
6 месяцев
20.08%
1 год
54.83%
3 года*
26.18%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с MSFTATSX.TO с SPYVATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий ATSX.TO и VFV.TO

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ATSX.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

0.75

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.13

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

1.19

+3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.02

4.51

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.75

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.32

Корреляция

Корреляция между ATSX.TO и VFV.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и VFV.TO

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATSX.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-27.43%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.52%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-22.19%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.10%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.39%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.29%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и VFV.TO

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATSX.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.12%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

9.27%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.28%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.92%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.57%

+3.97%