PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с WXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATSX.TO с WXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO).

ATSX.TO и WXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и WXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и WXM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		8.16%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у WXM.TO с доходностью 9.78%.

ATSX.TO

1 день
3.41%
1 месяц
-3.96%
С начала года
8.16%
6 месяцев
19.39%
1 год
52.20%
3 года*
26.18%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с MSFTATSX.TO с SPYVATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TOWXM.TO с XQLT.TO

Сравнение комиссий ATSX.TO и WXM.TO

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

ATSX.TO vs. WXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c WXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOWXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.59

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

4.39

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.02

19.69

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. WXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXM.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и WXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOWXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между ATSX.TO и WXM.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и WXM.TO

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и WXM.TO

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки WXM.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и WXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ATSX.TOWXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-40.45%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.18%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-15.87%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.52%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и WXM.TO

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATSX.TOWXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.80%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

12.65%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

16.85%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.73%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.68%

+3.86%