PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ATSX.TO is a fund fund, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 14.08%/yr for SPYV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как SPYV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 9.94%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

SPYV

1 день
1.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
9.94%
6 месяцев
8.68%
1 год
24.80%
3 года*
17.49%
5 лет*
14.08%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		9.94%7.99%21.88%19.51%1.47%23.78%-0.33%11.49%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and SPYV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.09

The correlation between ATSX.TO and SPYV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ATSX.TO и SPYV

Секторы
ATSX.TO
SPYV

Сырьевые материалы

23.7%
3.4%

Энергетика

22.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.9%

Промышленность

12.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.7%
9.2%

Финансовые услуги

11.6%
14.7%

Здравоохранение

2.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.2%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

ATSX.TO
23.7%
SPYV
3.4%

Энергетика

ATSX.TO
22.3%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

ATSX.TO
14.0%
SPYV
10.9%

Промышленность

ATSX.TO
12.1%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

ATSX.TO
11.7%
SPYV
9.2%

Финансовые услуги

ATSX.TO
11.6%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

ATSX.TO
2.3%
SPYV
11.6%

Коммуникационные услуги

ATSX.TO
2.3%
SPYV
3.2%

Недвижимость

ATSX.TO

-

SPYV
3.3%

Технологии

ATSX.TO

-

SPYV
21.2%

Коммунальные услуги

ATSX.TO

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

ATSX.TO vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.48

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

4.29

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

16.88

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и SPYV

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки SPYV в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-30.96%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.81%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.98%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-15.98%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.08%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.47%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и SPYV

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

1.94%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

7.53%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

10.07%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.49%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

15.18%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и SPYV

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and SPYV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор