PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ATSX.TO is a fund fund, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 16.97%/yr for AVDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATSX.TO показывает доходность 16.72%, а AVDV немного выше – 17.51%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.89%
1 год
45.88%
3 года*
29.80%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%0.97%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.25%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and AVDV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.13

Сравнение распределения секторов ATSX.TO и AVDV

Секторы
ATSX.TO
AVDV

Сырьевые материалы

23.7%
22.5%

Энергетика

22.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%
14.4%

Промышленность

12.1%
21.3%

Потребительский защитный сектор

11.7%
3.4%

Финансовые услуги

11.6%
13.7%

Здравоохранение

2.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

ATSX.TO
23.7%
AVDV
22.5%

Энергетика

ATSX.TO
22.3%
AVDV
10.8%

Потребительский циклический сектор

ATSX.TO
14.0%
AVDV
14.4%

Промышленность

ATSX.TO
12.1%
AVDV
21.3%

Потребительский защитный сектор

ATSX.TO
11.7%
AVDV
3.4%

Финансовые услуги

ATSX.TO
11.6%
AVDV
13.7%

Здравоохранение

ATSX.TO
2.3%
AVDV
2.1%

Коммуникационные услуги

ATSX.TO
2.3%
AVDV
2.0%

Недвижимость

ATSX.TO

-

AVDV
1.1%

Технологии

ATSX.TO

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

ATSX.TO

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с XEQT.TOATSX.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ATSX.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.23

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.64

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

15.75

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и AVDV

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-36.44%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.67%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.64%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-21.76%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.75%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.85%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.92%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и AVDV

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.63%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.08%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.26%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.02%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.18%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и AVDV

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and AVDV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор