PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATSX.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATSX.TO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATSX.TO (Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ATSX.TO is a fund fund, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, ATSX.TO returned 19.02%/yr vs 17.08%/yr for SPY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATSX.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATSX.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATSX.TO показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.32%.

ATSX.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
5.18%
С начала года
16.72%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.45%
3 года*
29.23%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.06%
3 года*
23.78%
5 лет*
17.08%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATSX.TO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		16.72%41.34%21.66%6.63%2.11%20.33%2.68%6.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.86%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%9.63%

Correlation

The correlation between ATSX.TO and SPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.07

Сравнение распределения секторов ATSX.TO и SPY

Секторы
ATSX.TO
SPY

Сырьевые материалы

23.7%
1.8%

Энергетика

22.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.3%

Промышленность

12.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

11.7%
4.8%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Здравоохранение

2.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
11.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

ATSX.TO
23.7%
SPY
1.8%

Энергетика

ATSX.TO
22.3%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

ATSX.TO
14.0%
SPY
10.3%

Промышленность

ATSX.TO
12.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

ATSX.TO
11.7%
SPY
4.8%

Финансовые услуги

ATSX.TO
11.6%
SPY
11.8%

Здравоохранение

ATSX.TO
2.3%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

ATSX.TO
2.3%
SPY
11.3%

Недвижимость

ATSX.TO

-

SPY
1.9%

Технологии

ATSX.TO

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

ATSX.TO

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ATSX.TO:
ATSX.TO с VFV.TOATSX.TO с MSFTATSX.TO с VMO.TOATSX.TO с SPYVATSX.TO с WXM.TOATSX.TO с AVDVATSX.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ATSX.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATSX.TO
Ранг доходности на риск ATSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSX.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATSX.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATSX.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.59

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.47

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.50

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

13.33

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATSX.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATSX.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATSX.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATSX.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.13

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ATSX.TO и SPY

Максимальная просадка ATSX.TO за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATSX.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATSX.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-27.34%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.62%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-19.00%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

-22.08%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.29%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.21%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.26%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATSX.TO и SPY

Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund (ATSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ATSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATSX.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.73%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

8.83%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

11.68%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.15%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.19%

+4.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATSX.TO и SPY

ATSX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATSX.TO
Accelerate Enhanced Canadian Benchmark Alternative Fund		0.00%0.00%1.56%7.45%7.37%4.33%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ATSX.TO and SPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATSX.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор