PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLEC с ARIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MLEC и ARIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLEC показывает доходность 99.42%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -9.37%.


MLEC

1 день
-4.80%
1 месяц
-1.98%
С начала года
99.42%
6 месяцев
126.06%
1 год
-92.99%
3 года*
-75.28%
5 лет*
10 лет*

ARIS

1 день
-6.66%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-9.87%
1 год
122.21%
3 года*
84.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLEC и ARIS


2026 (YTD)202520242023
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares
99.42%-96.82%-67.48%-75.40%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.
-9.37%363.71%6.54%31.93%

Correlation

The correlation between MLEC and ARIS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MLEC:

$7.83M

ARIS:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLEC:

-$639.50K

ARIS:

$612.94M

EBITDA (12 мес.)

MLEC:

-$5.21M

ARIS:

$432.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Moolec Science SA Ordinary Shares

Aris Water Solutions, Inc.

Доходность на риск

MLEC vs. ARIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLEC
Ранг доходности на риск MLEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLEC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLEC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLEC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLEC c ARIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLECARISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.36

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

13.83

-14.90

MLEC vs. ARIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLEC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ARIS равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLEC и ARIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLEC и ARIS

Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и ARIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLECARISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-57.98%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.07%

-34.32%

-62.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-34.46%

-64.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.74%

-32.06%

-67.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.76%

-22.67%

-69.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

86.33%

10.19%

+76.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLEC и ARIS

Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что MLEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLECARISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.09%

22.19%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

161.53%

46.73%

+114.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.29%

59.73%

+146.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.72%

53.26%

+143.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.72%

53.26%

+143.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLEC и ARIS

Ни MLEC, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLEC и ARIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
2.64M
372.48M
(MLEC) Общая выручка
(ARIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MLEC and ARIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLEC has higher volatility (25.09%) compared to ARIS (22.19%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs ARIS's -57.98%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLEC и ARIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор