PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLEC с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MLEC и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLEC показывает доходность 109.48%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -0.84%.


MLEC

1 день
0.13%
1 месяц
2.96%
С начала года
109.48%
6 месяцев
130.28%
1 год
-92.40%
3 года*
-74.87%
5 лет*
10 лет*

AG

1 день
-6.88%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-4.95%
1 год
104.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLEC и AG


2026 (YTD)202520242023
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares
109.48%-96.82%-67.48%-75.40%
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.84%204.32%-10.47%-25.99%

Correlation

The correlation between MLEC and AG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

MLEC:

$7.83M

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLEC:

-$639.50K

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

MLEC:

-$5.21M

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Moolec Science SA Ordinary Shares

First Majestic Silver Corp.

Доходность на риск

MLEC vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLEC
Ранг доходности на риск MLEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLEC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLEC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLEC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLEC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг доходности на риск AG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLEC c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MLECAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.06

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

4.82

-5.89

MLEC vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLEC на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLEC и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLEC и AG

Максимальная просадка MLEC за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLEC и AG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MLECAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-90.20%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.07%

-50.88%

-46.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-50.88%

-48.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-48.41%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.76%

-59.15%

-32.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

86.13%

21.74%

+64.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MLEC и AG

Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) и First Majestic Silver Corp. (AG) имеют волатильность 25.12% и 24.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MLECAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

24.27%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

161.46%

58.70%

+102.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

206.28%

74.54%

+131.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

196.82%

61.91%

+134.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

196.82%

62.08%

+134.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLEC и AG

MLEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.
0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLEC и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Ordinary Shares и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
2.64M
470.07M
(MLEC) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MLEC and AG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLEC has higher volatility (25.12%) compared to AG (24.27%). In terms of maximum drawdown, MLEC dropped -99.88% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLEC и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор