Сравнение ATS с CIFR
ATS (ATS Corporation) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ATS returned -12.81%/yr vs 75.35%/yr for CIFR. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATS и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 26.76%.
ATS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- -7.73%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 12.32%
CIFR
- 1 день
- -8.19%
- 1 месяц
- -13.90%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 26.76%
- 1 год
- 273.45%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.14M | $3.90M | $4.93M | |
| $723.44M | $623.65M | $602.50M |
Сравнение доходности по годам ATS и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 1.49% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 11.35% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 26.76% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between ATS and CIFR is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.74B
CIFR:
$7.65B
ATS:
CA$1.09
CIFR:
-$2.85
ATS:
0.86
CIFR:
44.24
ATS:
CA$2.97B
CIFR:
$166.26M
ATS:
CA$850.80M
CIFR:
-$20.67M
ATS:
CA$357.63M
CIFR:
-$977.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. CIFR — Ранг доходности на риск
ATS
CIFR
Сравнение ATS c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.36 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.46 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и CIFR
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -97.16% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -51.38% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.23% | -71.74% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | -35.88% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -64.92% | +44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 26.28% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и CIFR
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 6.91%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 48.16%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 48.16% | -41.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 81.74% | -49.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.55% | 116.65% | -76.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.47% | 122.60% | -82.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 122.60% | -84.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и CIFR
Ни ATS, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and CIFR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (48.16%) compared to ATS (6.91%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор