Сравнение ATS с CIFR
ATS (ATS Corporation) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. ATS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ATS returned -16.72%/yr vs 54.98%/yr for CIFR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATS и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATS показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 20.05%.
ATS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -8.94%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 13.96%
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATS и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATS ATS Corporation | 0.91% | -9.65% | -29.23% | 39.27% | -22.16% | 11.35% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between ATS and CIFR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between ATS and CIFR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATS:
$2.73B
CIFR:
$7.25B
ATS:
CA$1.09
CIFR:
-$2.32
ATS:
0.86
CIFR:
39.26
ATS:
CA$2.97B
CIFR:
$174.98M
ATS:
CA$850.80M
CIFR:
-$172.84M
ATS:
CA$357.63M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATS vs. CIFR — Ранг доходности на риск
ATS
CIFR
Сравнение ATS c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATS Corporation (ATS) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATS | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.58 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 6.97 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATS и CIFR
Максимальная просадка ATS за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATS и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATS | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -97.16% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -51.38% | +26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -71.74% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.97% | -39.27% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -65.36% | +45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 26.32% | -12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATS и CIFR
Текущая волатильность для ATS Corporation (ATS) составляет 8.83%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 28.22%. Это указывает на то, что ATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATS | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 28.22% | -19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.08% | 72.47% | -39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 109.61% | -68.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.53% | 121.60% | -81.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 121.60% | -83.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATS и CIFR
Ни ATS, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATS и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATS Corporation и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATS and CIFR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.22%) compared to ATS (8.83%). In terms of maximum drawdown, ATS dropped -56.76% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATS и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор