Сравнение ATRFX с TALTX
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATRFX charges 1.77%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATRFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 5.82%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 1.79% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between ATRFX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
ATRFX
TALTX
Сравнение ATRFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 7.52 | -7.19 |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и TALTX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -0.09% | -35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -0.09% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -0.02% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 1.84% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 1.84% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 1.84% | +13.69% |
Сравнение комиссий ATRFX и TALTX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и TALTX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.49% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATRFX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATRFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор