Сравнение ATRFX с TALTX
ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATRFX charges 1.77%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATRFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 5.84%
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 1.70% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between ATRFX and TALTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
ATRFX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATRFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и TALTX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -0.99% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -0.27% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -0.46% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 3.31% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 3.31% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 3.31% | +12.34% |
Сравнение комиссий ATRFX и TALTX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и TALTX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.42% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATRFX and TALTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATRFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор