PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с MLXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. MLXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.98%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		35.24%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 35.24%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 15.06% соответственно.

ATRFX

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.24%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-6.37%
3 года*
-2.72%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.86%

MLXIX

1 день
-1.51%
1 месяц
14.05%
С начала года
35.24%
6 месяцев
26.46%
1 год
21.20%
3 года*
27.68%
5 лет*
25.39%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с MBXAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXIXMLXIX с TRXAXMLXIX с CPEAX

Сравнение комиссий ATRFX и MLXIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии MLXIX в 1.43%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

ATRFX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXMLXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.91

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.26

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.19

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

2.36

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MLXIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXMLXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.91

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.15

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между ATRFX и MLXIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и MLXIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MLXIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.80%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.52%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и MLXIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и MLXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-76.78%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.50%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-22.14%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-72.63%

+37.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-1.51%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-23.47%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

8.33%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и MLXIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

6.04%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

13.30%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.26%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.13%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

28.33%

-12.98%