Сравнение ATRFX с LSOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и LSOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и LSOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | -1.72% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у LSOFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям LSOFX по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.56% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
LSOFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и LSOFX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии LSOFX в 1.95%.
Доходность на риск
ATRFX vs. LSOFX — Ранг доходности на риск
ATRFX
LSOFX
Сравнение ATRFX c LSOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | LSOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.19 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.19 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.62 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | LSOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и LSOFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и LSOFX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности LSOFX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 4.89% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и LSOFX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки LSOFX в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и LSOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | LSOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -22.05% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -7.08% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -13.00% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -22.05% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -4.99% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.35% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.16% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и LSOFX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | LSOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 2.40% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 5.89% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 9.95% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.82% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 10.24% | +5.11% |