PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRFX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATRFX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATRFX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATRFX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%8.36%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Systematic Alpha Class I

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий ATRFX и FCRIX

ATRFX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I

Доходность на риск

ATRFX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRFX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRFXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.30

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

5.70

-5.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

2.26

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.76

-6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

23.55

-24.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRFX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRFX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRFXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.30

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.07

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между ATRFX и FCRIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRFX и FCRIX

Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATRFX и FCRIX

Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATRFXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-26.74%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-1.31%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-15.33%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-0.25%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-3.28%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

0.34%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRFX и FCRIX

Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATRFXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

0.22%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

2.06%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

3.32%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

4.20%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

6.47%

+8.88%