Сравнение ATRA с MSFT
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ATRA operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ATRA returned -33.80%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRA показывает доходность -51.80%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -33.80% против 23.73% соответственно.
ATRA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 88.74%
- С начала года
- -51.80%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -51.69%
- 10 лет*
- -33.80%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам ATRA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -51.80% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ATRA and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between ATRA and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRA:
$78.57M
MSFT:
$2.98T
ATRA:
-$0.70
MSFT:
$16.79
ATRA:
5.19
MSFT:
9.40
ATRA:
$22.62M
MSFT:
$318.27B
ATRA:
$21.73M
MSFT:
$217.41B
ATRA:
-$6.92M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ATRA
MSFT
Сравнение ATRA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.08 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRA и MSFT
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -69.38% | -30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -34.50% | -42.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -34.50% | -58.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -37.15% | -62.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -37.15% | -62.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -25.54% | -73.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.22% | -21.80% | -52.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.94% | 18.60% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и MSFT
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 10.80% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 24.46% | +68.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.03% | 27.35% | +117.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.29% | 27.05% | +95.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 27.18% | +73.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и MSFT
ATRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (23.91%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs MSFT's -69.38%.
ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор