Сравнение ATRA с CRM
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ATRA operates in Biotechnology (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ATRA returned -32.50%/yr vs 7.07%/yr for CRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATRA показывает доходность -41.68%, а CRM немного ниже – -42.04%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: -32.50% против 7.07% соответственно.
ATRA
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- -41.68%
- 6 месяцев
- -40.02%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- -37.87%
- 5 лет*
- -51.88%
- 10 лет*
- -32.50%
CRM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -42.04%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам ATRA и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -41.68% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
CRM Salesforce, Inc. | -42.04% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ATRA and CRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between ATRA and CRM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRA:
$148.55M
CRM:
$133.05B
ATRA:
-$0.72
CRM:
$8.59
ATRA:
6.14
CRM:
3.33
ATRA:
$22.62M
CRM:
$42.83B
ATRA:
$21.73M
CRM:
$33.25B
ATRA:
-$6.92M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. CRM — Ранг доходности на риск
ATRA
CRM
Сравнение ATRA c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRA | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.97 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.96 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRA и CRM
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -70.50% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -44.68% | -32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -58.67% | -34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -58.67% | -40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -58.67% | -41.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -57.94% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.09% | -16.20% | -57.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.62% | 22.09% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и CRM
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.32%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | 16.32% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.96% | 31.83% | +100.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.95% | 38.24% | +105.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.05% | 37.15% | +84.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.25% | 35.39% | +64.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и CRM
ATRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.12% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and CRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (21.56%) compared to CRM (16.32%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs CRM's -70.50%.
ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор