Сравнение ATRA с TVTX
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ATRA returned -33.80%/yr vs 12.13%/yr for TVTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и TVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRA показывает доходность -51.80%, что значительно ниже, чем у TVTX с доходностью 44.67%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям TVTX по среднегодовой доходности: -33.80% против 12.13% соответственно.
ATRA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 88.74%
- С начала года
- -51.80%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -51.69%
- 10 лет*
- -33.80%
TVTX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 94.65%
- С начала года
- 44.67%
- 1 год
- 231.81%
- 3 года*
- 51.59%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ATRA и TVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -51.80% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 44.67% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -32.25% | 13.89% | 91.94% | -37.25% | 7.40% | 11.30% |
Correlation
The correlation between ATRA and TVTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ATRA and TVTX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRA:
$78.57M
TVTX:
$5.14B
ATRA:
-$0.70
TVTX:
-$0.49
ATRA:
5.19
TVTX:
9.79
ATRA:
$22.62M
TVTX:
$536.20M
ATRA:
$21.73M
TVTX:
$385.20M
ATRA:
-$6.92M
TVTX:
$11.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. TVTX — Ранг доходности на риск
ATRA
TVTX
Сравнение ATRA c TVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRA | TVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.97 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 16.16 | -16.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRA и TVTX
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TVTX в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и TVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -85.43% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -33.49% | -43.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -69.51% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -83.12% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -83.64% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -6.35% | -93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.22% | -40.82% | -33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.94% | 14.43% | +31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и TVTX
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 7.54% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 46.91% | +46.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.03% | 71.11% | +73.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.29% | 66.33% | +55.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 58.35% | +42.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и TVTX
Ни ATRA, ни TVTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и TVTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Travere Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and TVTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (23.91%) compared to TVTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs TVTX's -85.43%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и TVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор