Сравнение ATRA с AUTL
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATRA returned -51.69%/yr vs -24.70%/yr for AUTL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRA показывает доходность -51.80%, что значительно ниже, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
ATRA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 88.74%
- С начала года
- -51.80%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -51.69%
- 10 лет*
- -33.80%
AUTL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRA и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -51.80% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | -24.56% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
Correlation
The correlation between ATRA and AUTL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ATRA:
$78.57M
AUTL:
$388.57M
ATRA:
-$0.70
AUTL:
-$1.09
ATRA:
5.19
AUTL:
4.20
ATRA:
$22.62M
AUTL:
$92.59M
ATRA:
$21.73M
AUTL:
-$10.36M
ATRA:
-$6.92M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. AUTL — Ранг доходности на риск
ATRA
AUTL
Сравнение ATRA c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRA | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.73 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.98 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRA и AUTL
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -97.63% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -54.85% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -84.36% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -84.53% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -96.96% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.22% | -81.46% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.94% | 41.21% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и AUTL
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Autolus Therapeutics plc (AUTL) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 18.67% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 46.87% | +46.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.03% | 75.98% | +69.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.29% | 77.62% | +44.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 80.69% | +19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и AUTL
Ни ATRA, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and AUTL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (23.91%) compared to AUTL (18.67%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs AUTL's -97.63%.
ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор