Сравнение ATRA с RLMD
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ATRA returned -33.80%/yr vs -4.22%/yr for RLMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и RLMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRA показывает доходность -51.80%, что значительно ниже, чем у RLMD с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям RLMD по среднегодовой доходности: -33.80% против -4.22% соответственно.
ATRA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 88.74%
- С начала года
- -51.80%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -51.69%
- 10 лет*
- -33.80%
RLMD
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- 43.68%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 800.54%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- -29.42%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам ATRA и RLMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -51.80% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. | 13.04% | 828.85% | -87.44% | 18.62% | -84.51% | -29.75% | -17.77% | 747.83% | 53.33% | -31.19% |
Correlation
The correlation between ATRA and RLMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ATRA and RLMD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRA:
$78.57M
RLMD:
$572.70M
ATRA:
-$0.70
RLMD:
-$0.94
ATRA:
$22.62M
RLMD:
$0.00
ATRA:
$21.73M
RLMD:
$0.00
ATRA:
-$6.92M
RLMD:
-$60.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. RLMD — Ранг доходности на риск
ATRA
RLMD
Сравнение ATRA c RLMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRA | RLMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.64 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 26.48 | -26.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 62.35 | -62.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRA и RLMD
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RLMD в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и RLMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | RLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.66% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -30.53% | -46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -96.30% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -99.32% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -99.50% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -92.66% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.22% | -79.79% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.94% | 12.94% | +33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и RLMD
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | RLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 18.09% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.96% | 68.05% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.03% | 119.15% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.29% | 116.49% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 114.20% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и RLMD
Ни ATRA, ни RLMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и RLMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Relmada Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and RLMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (23.91%) compared to RLMD (18.09%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs RLMD's -99.66%.
RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и RLMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор