Сравнение ATRA с RLMD
ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ATRA returned -31.98%/yr vs -5.41%/yr for RLMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRA и RLMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRA показывает доходность -46.77%, что значительно ниже, чем у RLMD с доходностью 31.06%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям RLMD по среднегодовой доходности: -31.98% против -5.41% соответственно.
ATRA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 97.34%
- С начала года
- -46.77%
- 6 месяцев
- -23.27%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- -36.99%
- 5 лет*
- -50.67%
- 10 лет*
- -31.98%
RLMD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.57%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 807.79%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- -26.81%
- 10 лет*
- -5.41%
Сравнение доходности по годам ATRA и RLMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -46.77% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. | 31.06% | 828.85% | -87.44% | 18.62% | -84.51% | -29.75% | -17.77% | 747.83% | 53.33% | -31.19% |
Correlation
The correlation between ATRA and RLMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ATRA and RLMD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRA:
$135.60M
RLMD:
$548.16M
ATRA:
-$0.72
RLMD:
-$1.06
ATRA:
$22.62M
RLMD:
$0.00
ATRA:
$21.73M
RLMD:
$0.00
ATRA:
-$6.92M
RLMD:
-$60.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRA vs. RLMD — Ранг доходности на риск
ATRA
RLMD
Сравнение ATRA c RLMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRA | RLMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 22.80 | -22.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 52.37 | -52.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRA | RLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 6.63 | -6.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ATRA и RLMD
Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RLMD в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и RLMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRA | RLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -99.66% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.89% | -35.78% | -41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.76% | -96.30% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -99.32% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.68% | -99.50% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -91.49% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -79.70% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 15.55% | +27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRA и RLMD
Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 72.43% по сравнению с Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRA | RLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 72.43% | 20.16% | +52.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.61% | 69.51% | +63.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.95% | 123.06% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.00% | 116.20% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.22% | 114.27% | -14.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRA и RLMD
Ни ATRA, ни RLMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRA и RLMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Relmada Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRA and RLMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (72.43%) compared to RLMD (20.16%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs RLMD's -99.66%.
RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRA и RLMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор