PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRA с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATRA с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ATRA operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ATRA returned -31.97%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATRA и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRA показывает доходность -43.23%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -31.97% против 24.81% соответственно.

ATRA

1 день
6.65%
1 месяц
115.76%
С начала года
-43.23%
6 месяцев
-27.68%
1 год
23.29%
3 года*
-35.90%
5 лет*
-50.03%
10 лет*
-31.97%

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRA и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		-43.23%35.91%3.82%-84.37%-79.19%-19.71%19.19%-52.59%91.93%27.46%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between ATRA and NRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRA:

$144.61M

NRG:

$27.75B

EPS

ATRA:

-$0.72

NRG:

$1.21

Коэффициент P/S

ATRA:

5.98

NRG:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ATRA:

$22.62M

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRA:

$21.73M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

ATRA:

-$6.92M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atara Biotherapeutics, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с ATRA:
ATRA с AUTLATRA с RLMDATRA с TSLAATRA с TVTXATRA с RIGLATRA с MSFTATRA с CRM
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

ATRA vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRA
Ранг доходности на риск ATRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRA c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRANRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.32

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.16

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.43

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-1.09

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRA vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRA и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRANRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.88

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.63

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.36

-0.60

Просадки

Сравнение просадок ATRA и NRG

Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRANRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-79.41%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.89%

-32.57%

-44.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.76%

-32.57%

-60.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-32.62%

-66.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.68%

-48.76%

-50.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-27.30%

-72.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.00%

-28.00%

-46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

12.87%

+30.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRA и NRG

Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 72.24% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRANRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.24%

15.07%

+57.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.40%

34.35%

+98.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.01%

44.31%

+99.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.04%

39.93%

+82.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.22%

39.27%

+60.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRA и NRG

ATRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRA и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
10.26B
(ATRA) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATRA and NRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRA has higher volatility (72.24%) compared to NRG (15.07%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs NRG's -79.41%.

ATRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRA и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор