PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATRA с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATRA с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ATRA operates in Biotechnology (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATRA returned -31.98%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATRA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATRA показывает доходность -46.77%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции ATRA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -31.98% против 21.29% соответственно.

ATRA

1 день
-2.73%
1 месяц
97.34%
С начала года
-46.77%
6 месяцев
-23.27%
1 год
14.78%
3 года*
-36.99%
5 лет*
-50.67%
10 лет*
-31.98%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATRA и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		-46.77%35.91%3.82%-84.37%-79.19%-19.71%19.19%-52.59%91.93%27.46%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between ATRA and AMZN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.24

The correlation between ATRA and AMZN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATRA:

$135.60M

AMZN:

$2.72T

EPS

ATRA:

-$0.72

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/S

ATRA:

5.61

AMZN:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

ATRA:

$22.62M

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATRA:

$21.73M

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

ATRA:

-$6.92M

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atara Biotherapeutics, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с ATRA:
ATRA с AUTLATRA с RLMDATRA с TSLAATRA с TVTXATRA с RIGLATRA с MSFTATRA с NRG
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

ATRA vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATRA
Ранг доходности на риск ATRA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATRA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATRAAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.72

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.18

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.00

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

2.39

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATRA vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATRA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATRA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATRAAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.66

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.57

-0.81

Просадки

Сравнение просадок ATRA и AMZN

Максимальная просадка ATRA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRA и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATRAAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-94.40%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.89%

-21.74%

-55.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.76%

-30.88%

-61.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-56.15%

-43.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.68%

-56.15%

-43.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-9.08%

-90.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-28.12%

-45.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

9.02%

+34.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ATRA и AMZN

Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) имеет более высокую волатильность в 72.43% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ATRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATRAAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

72.43%

7.24%

+65.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

132.61%

20.35%

+112.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.95%

30.00%

+113.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.00%

35.50%

+86.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.22%

32.46%

+67.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRA и AMZN

Ни ATRA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATRA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atara Biotherapeutics, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
181.52B
(ATRA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATRA and AMZN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRA has higher volatility (72.43%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, ATRA dropped -99.74% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATRA и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор