Сравнение ATPYX с FOCIX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOCIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам ATPYX и FOCIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 0.83% |
Correlation
The correlation between ATPYX and FOCIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOCIX
Сравнение ATPYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и FOCIX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -18.78% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.64% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -4.74% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и FOCIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 7.80% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 9.61% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 9.11% | -6.48% |
Сравнение комиссий ATPYX и FOCIX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и FOCIX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FOCIX в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.16% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and FOCIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор