Сравнение ATMP с VYMI
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.24% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам ATMP и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Correlation
The correlation between ATMP and VYMI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ATMP and VYMI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. VYMI — Ранг доходности на риск
ATMP
VYMI
Сравнение ATMP c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.96 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.60 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и VYMI
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -40.00% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -10.14% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -12.84% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -24.05% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -40.00% | -35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | 0.00% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -6.30% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.59% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и VYMI
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.40% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.15% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 13.33% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 14.90% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 16.85% | +10.82% |
Сравнение комиссий ATMP и VYMI
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и VYMI
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and VYMI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.64%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs VYMI's -40.00%.
On 10-year performance, VYMI leads with 11.24% vs 5.20% for ATMP. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.24% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
VYMI has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while VYMI is Dividend. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.07% for VYMI.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор