PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATMP returned 15.87%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATMP показывает доходность 20.02%, а PAVE немного ниже – 19.88%.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-12.85%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between ATMP and PAVE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ATMP and PAVE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

ATMP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.82

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.13

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

11.50

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ATMP и PAVE

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-44.08%

-36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-11.91%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-26.23%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-26.23%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.82%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-6.24%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и PAVE

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.61%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.42%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

15.17%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

18.84%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.60%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

24.38%

+3.30%

Сравнение комиссий ATMP и PAVE

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и PAVE

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and PAVE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs 15.87% for ATMP. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for ATMP.

ATMP is categorized as MLPs, while PAVE is Utilities Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор