PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с META

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.20% против 17.39% соответственно.

ATMP

1 день
0.46%
1 месяц
-3.30%
С начала года
20.60%
6 месяцев
20.43%
1 год
18.09%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.05%
10 лет*
5.20%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.60%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between ATMP and META is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.20

The correlation between ATMP and META shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с SPYATMP с MLPR
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

ATMP vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATMPMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.51

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-0.54

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.54

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-1.12

+7.01

ATMP vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATMP и META

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-76.74%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-33.30%

+26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-34.15%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-76.74%

+53.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-76.74%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-28.06%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.08%

-15.83%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

16.06%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и META

Текущая волатильность для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) составляет 5.64%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ATMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

10.17%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

26.91%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

35.52%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

44.04%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

38.67%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и META

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and META have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs META's -76.74%.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор