Сравнение ATMP с IPKW
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 5.20%/yr vs 11.93%/yr for IPKW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и IPKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.93% соответственно.
ATMP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 5.20%
IPKW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам ATMP и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.60% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -14.55% | -11.89% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 5.48% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
Correlation
The correlation between ATMP and IPKW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ATMP and IPKW has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. IPKW — Ранг доходности на риск
ATMP
IPKW
Сравнение ATMP c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.49 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.37 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и IPKW
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и IPKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -47.24% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.14% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -17.77% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -32.67% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | -47.24% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -8.98% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и IPKW
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.33% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 12.27% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 14.68% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.06% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 17.90% | +9.77% |
Сравнение комиссий ATMP и IPKW
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и IPKW
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.54% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and IPKW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.64%) compared to IPKW (4.33%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs IPKW's -47.24%.
On 10-year performance, IPKW leads with 11.93% vs 5.20% for ATMP. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.93% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
IPKW has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while IPKW is Global Equities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.55% for IPKW.
IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и IPKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор