PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 7.36%/yr for DJP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.36% соответственно.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between ATMP and DJP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г.

0.42

The correlation between ATMP and DJP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

ATMP vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.36

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.95

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.20

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

13.30

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.36

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.00

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ATMP и DJP

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, примерно равная максимальной просадке DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-78.35%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.61%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-13.41%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-28.98%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-38.36%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-32.82%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-50.86%

+19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и DJP

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеют волатильность 5.61% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

16.64%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

18.92%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

18.96%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

17.06%

+10.62%

Сравнение комиссий ATMP и DJP

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и DJP

Ни ATMP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATMP and DJP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.36% vs 4.90% for ATMP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.36% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

ATMP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ATMP is categorized as MLPs, while DJP is Commodities. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор