PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с CRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATMP с CRSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) are both funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while CRSOX is a Commodities fund managed by Credit Suisse. Over the past 10 years, ATMP returned 4.90%/yr vs 7.38%/yr for CRSOX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for CRSOX.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и CRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции ATMP уступали акциям CRSOX по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.38% соответственно.

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%

CRSOX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.64%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.55%
1 год
39.05%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.10%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMP и CRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%

Correlation

The correlation between ATMP and CRSOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г.

0.40

The correlation between ATMP and CRSOX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR
Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с DJPCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с PCLIXCRSOX с CCRSX

Доходность на риск

ATMP vs. CRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c CRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPCRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.44

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.05

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.29

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

14.39

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. CRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMP на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CRSOX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMP и CRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPCRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.44

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.08

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ATMP и CRSOX

Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и CRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMPCRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.86%

-74.26%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.49%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-11.43%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-25.50%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.66%

-31.89%

-43.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-28.44%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-45.15%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.74%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и CRSOX

Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMPCRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.30%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

14.12%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

16.32%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

16.07%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

14.33%

+13.35%

Сравнение комиссий ATMP и CRSOX

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRSOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и CRSOX

ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%

Часто задаваемые вопросы

ATMP and CRSOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.61%) compared to CRSOX (5.30%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs CRSOX's -74.26%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMP и CRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор