PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMP с AMJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATMP с AMJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ).

ATMP и AMJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATMP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность CIBC Atlas Select MLP VWAP. Фонд был запущен 13 мар. 2013 г.. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ATMP и AMJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATMP и AMJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.01%6.99%38.74%21.58%27.47%41.34%-28.67%7.25%-9.55%-7.07%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%13.32%25.06%30.08%37.93%-29.43%5.67%-12.84%-7.21%

Доходность по периодам

ATMP

1 день
-1.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.01%
6 месяцев
22.57%
1 год
18.18%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.63%
10 лет*
13.49%

AMJ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с ENFRATMP с AMZAATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с QLDATMP с CLSEATMP с MLPR
Часто сравнивают с AMJ:
AMJ с AMLPAMJ с AMZAAMJ с PXEAMJ с TPYPAMJ с JEPIAMJ с MLPRAMJ с AMJB

Сравнение комиссий ATMP и AMJ

ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMJ в 0.85%.

ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

ATMP vs. AMJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMJ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMP c AMJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMPAMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMP vs. AMJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMPAMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Корреляция

Корреляция между ATMP и AMJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMP и AMJ

Дивидендная доходность ATMP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как AMJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		4.51%5.14%4.72%5.62%5.50%5.89%8.71%6.86%6.51%5.56%5.47%6.30%
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%6.57%7.93%

Просадки

Сравнение просадок ATMP и AMJ

Загрузка...

Показатели просадок

ATMPAMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATMP и AMJ

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATMPAMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

—

—