PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATLC с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATLC с AGM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATLC или AGM.

Корреляция

Корреляция между ATLC и AGM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATLC и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATLC:

1.94

AGM:

0.32

Коэф-т Сортино

ATLC:

2.49

AGM:

0.70

Коэф-т Омега

ATLC:

1.33

AGM:

1.09

Коэф-т Кальмара

ATLC:

1.43

AGM:

0.43

Коэф-т Мартина

ATLC:

8.74

AGM:

0.93

Индекс Язвы

ATLC:

11.85%

AGM:

10.48%

Дневная вол-ть

ATLC:

51.30%

AGM:

29.74%

Макс. просадка

ATLC:

-97.95%

AGM:

-94.63%

Текущая просадка

ATLC:

-34.29%

AGM:

-10.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATLC:

$868.17M

AGM:

$2.01B

EPS

ATLC:

$5.17

AGM:

$16.44

Коэффициент P/E

ATLC:

11.10

AGM:

11.59

Коэффициент PEG

ATLC:

0.00

AGM:

1.45

Коэффициент P/S

ATLC:

2.04

AGM:

5.62

Коэффициент P/B

ATLC:

1.56

AGM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ATLC:

$842.82M

AGM:

$496.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATLC:

$715.30M

AGM:

$405.52M

EBITDA (12 мес.)

ATLC:

$757.72M

AGM:

$469.32M

Доходность по периодам

С начала года, ATLC показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 37.39% против 23.22% соответственно.

ATLC

С начала года

2.90%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

29.94%

1 год

98.53%

5 лет

29.42%

10 лет

37.39%

AGM

С начала года

-2.46%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-9.41%

1 год

9.43%

5 лет

32.46%

10 лет

23.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATLC и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLC
Ранг риск-скорректированной доходности ATLC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATLC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATLC c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATLC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AGM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLC и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLC и AGM

ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATLC
Atlanticus Holdings Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		2.99%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATLC и AGM

Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATLC и AGM

Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATLC и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
87.14M
96.79M
(ATLC) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию