Сравнение ATLC с AGM
ATLC (Atlanticus Holdings Corporation) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ATLC returned 37.59%/yr vs 21.01%/yr for AGM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLC и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLC показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ATLC превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 37.59% против 21.01% соответственно.
ATLC
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 37.59%
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам ATLC и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 14.01% | 20.03% | 44.25% | 47.60% | -63.26% | 189.57% | 173.36% | 147.53% | 51.67% | -15.47% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between ATLC and AGM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г. | 0.20 |
Over the past year, ATLC and AGM have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ATLC:
$9.21
AGM:
$24.06
ATLC:
8.29
AGM:
7.26
ATLC:
0.88
AGM:
1.13
ATLC:
$1.25B
AGM:
$1.35B
ATLC:
$961.18M
AGM:
$295.93M
ATLC:
$28.39M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLC vs. AGM — Ранг доходности на риск
ATLC
AGM
Сравнение ATLC c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLC | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.12 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.23 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.32 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ATLC и AGM
Максимальная просадка ATLC за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLC и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -94.63% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.02% | -31.94% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.43% | -32.54% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.90% | -32.54% | -42.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.90% | -53.30% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -15.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.30% | -27.87% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 16.82% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLC и AGM
Atlanticus Holdings Corporation (ATLC) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что ATLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLC | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 9.34% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 24.67% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 31.97% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.30% | 29.87% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.77% | 34.50% | +34.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLC и AGM
ATLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATLC и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlanticus Holdings Corporation и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATLC и AGM
ATLC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.89M при выручке в 679.53M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATLC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.00K при выручке в 679.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATLC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atlanticus Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 679.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATLC and AGM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLC has higher volatility (19.33%) compared to AGM (9.34%). In terms of maximum drawdown, ATLC dropped -97.95% vs AGM's -94.63%.
ATLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLC и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор