Сравнение ATLAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 1.61% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и PALDX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
ATLAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
ATLAX
PALDX
Сравнение ATLAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.82 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 8.67 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и PALDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и PALDX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и PALDX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -26.16% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -8.20% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -20.47% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -4.16% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -4.16% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и PALDX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.74% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.16% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 11.65% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 12.11% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.76% | +3.68% |