Сравнение ATLAX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.12% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: -0.22% против 17.15% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -0.22%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и IRLNX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
ATLAX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
ATLAX
IRLNX
Сравнение ATLAX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.17 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.53 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.82 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.87 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и IRLNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и IRLNX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.30% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и IRLNX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -32.90% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -16.64% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -32.90% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -32.90% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -12.78% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -4.75% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 7.40% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и IRLNX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.84%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 6.71% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 12.25% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 23.62% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 21.94% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.35% | -4.92% |