Сравнение ATLAX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: -0.23% против 4.62% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и IPHYX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
ATLAX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
ATLAX
IPHYX
Сравнение ATLAX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 5.81 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.85 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.01 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и IPHYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и IPHYX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и IPHYX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -32.43% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -3.00% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -17.18% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -20.45% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -1.72% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -2.81% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.76% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и IPHYX
Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.64% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.37% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 4.27% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 5.16% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 5.51% | +10.93% |