Сравнение ATLAX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: -0.23% против 13.62% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и INGIX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
ATLAX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
ATLAX
INGIX
Сравнение ATLAX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.46 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.33 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 1.23 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.76 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и INGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и INGIX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и INGIX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -55.38% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -12.10% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -24.69% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.84% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -6.89% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -8.22% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 5.01% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и INGIX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.36% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 9.57% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 19.95% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.28% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.23% | -1.79% |