PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLAX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATLAX с IIBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, ATLAX returned -0.21%/yr vs 1.83%/yr for IIBAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ATLAX charges 1.18%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ATLAX на уровне 0.53% и IIBAX на уровне 0.53%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: -0.21% против 1.83% соответственно.

ATLAX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
11.28%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
-0.21%

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLAX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		0.53%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Correlation

The correlation between ATLAX and IIBAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.43

Over the past year, ATLAX and IIBAX have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с FRGAXATLAX с IOEZX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с VOOIIBAX с IGD

Доходность на риск

ATLAX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLAX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLAXIIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.21

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.80

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.69

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

5.00

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLAX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IIBAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLAXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.21

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.90

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и IIBAX

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLAXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-20.34%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-3.10%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-6.12%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-20.01%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-20.34%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-2.00%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-2.88%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.04%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и IIBAX

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLAXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.64%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.12%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

4.35%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

5.99%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

5.03%

+11.43%

Сравнение комиссий ATLAX и IIBAX

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и IIBAX

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности IIBAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.97%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ATLAX and IIBAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLAX has higher volatility (2.45%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, ATLAX dropped -39.28% vs IIBAX's -20.34%.

ATLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLAX и IIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор