PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с PFSLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFSLX

1 день
-0.55%
1 месяц
6.53%
С начала года
41.56%
6 месяцев
39.27%
1 год
78.87%
3 года*
28.64%
5 лет*
14.44%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и PFSLX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
PFSLX
Paradigm Select Fund		5.33%

Correlation

The correlation between ATGAX and PFSLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с ORTFXATGAX с UMBMXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с XMMOPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX

Доходность на риск

ATGAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.17

+18.64

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и PFSLX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и PFSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-91.83%

+91.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-91.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-82.87%

+82.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-13.73%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и PFSLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

24.78%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

145.95%

-134.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

104.40%

-93.22%

Сравнение комиссий ATGAX и PFSLX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и PFSLX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ATGAX and PFSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и PFSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор