Сравнение ATGAX с PFSLX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFSLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 29.23%
- С начала года
- 38.60%
- 1 год
- 68.29%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам ATGAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 3.30% |
Correlation
The correlation between ATGAX and PFSLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFSLX
Сравнение ATGAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и PFSLX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -91.83% | +88.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -91.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -83.23% | +81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -14.09% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и PFSLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 26.97% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 146.15% | -128.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 104.48% | -87.23% |
Сравнение комиссий ATGAX и PFSLX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и PFSLX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and PFSLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор