PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с BRMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с BRMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.06%/yr for BRMKX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и BRMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-0.36%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRMKX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.49%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.98%
3 года*
17.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и BRMKX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.66%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		0.70%

Correlation

The correlation between ATGAX and BRMKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с HULAXATGAX с UMBMXATGAX с ORTFXATGAX с VMCPXATGAX с AZTFX
Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с HAGAXBRMKX с ^GSPC

Доходность на риск

ATGAX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGAX vs. BRMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGAXBRMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

18.80

0.62

+18.18

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и BRMKX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и BRMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXBRMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-40.20%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.65%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и BRMKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXBRMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

13.42%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

18.24%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.31%

-8.13%

Сравнение комиссий ATGAX и BRMKX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRMKX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и BRMKX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.29%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and BRMKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и BRMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор