Сравнение ATGAX с BIGTX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и BIGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGTX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ATGAX и BIGTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
BIGTX The Texas Fund | -1.14% |
Correlation
The correlation between ATGAX and BIGTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIGTX
Сравнение ATGAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и BIGTX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и BIGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -77.89% | +74.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -66.42% | +64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -17.61% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и BIGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 14.64% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 126.72% | -109.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 90.65% | -73.40% |
Сравнение комиссий ATGAX и BIGTX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и BIGTX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIGTX The Texas Fund | 6.13% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and BIGTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и BIGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор