Сравнение ATFV с SPIT
ATFV (Alger 35 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ATFV is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ATFV и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATFV показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
ATFV
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -7.78%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATFV и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 8.12% | -2.61% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ATFV and SPIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATFV vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ATFV
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATFV c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATFV | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATFV и SPIT
Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATFV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -12.49% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -7.05% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -2.56% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATFV и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATFV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 26.27% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 26.27% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.27% | +0.58% |
Сравнение комиссий ATFV и SPIT
ATFV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATFV и SPIT
Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATFV and SPIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.19% for ATFV.
They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ATFV и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор