PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ATFV tracks the S&P 500 while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%14.90%

Correlation

The correlation between ATFV and PBUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between ATFV and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и PBUS

Секторы
ATFV
PBUS

Технологии

42.1%
35.4%

Коммуникационные услуги

25.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.2%
8.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Финансовые услуги

2.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

ATFV
42.1%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
PBUS
8.6%

Промышленность

ATFV
8.2%
PBUS
8.6%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
PBUS
2.3%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
PBUS
11.6%

Сырьевые материалы

ATFV

-

PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

PBUS
4.8%

Энергетика

ATFV

-

PBUS
3.6%

Недвижимость

ATFV

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ATFV vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.15

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.08

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

13.93

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ATFV и PBUS

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-33.15%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.02%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-19.07%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-25.40%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.64%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-5.13%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.99%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и PBUS

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.94%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

9.13%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

12.06%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

17.05%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

19.33%

+7.22%

Сравнение комиссий ATFV и PBUS

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и PBUS

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and PBUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.17% for ATFV.

ATFV tracks S&P 500, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор