PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATFV с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

ATFV и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ATFV и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATFV и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%23.08%

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий ATFV и IQM

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

ATFV
Alger 35 ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

ATFV vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.00

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

12.47

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между ATFV и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и IQM

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ATFV и IQM

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

ATFVIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-44.91%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-14.71%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-6.86%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-12.55%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и IQM

Текущая волатильность для Alger 35 ETF (ATFV) составляет 9.25%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ATFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATFVIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

12.71%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

23.53%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

33.40%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

28.67%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

30.73%

-4.11%