PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATFV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATFV с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATFV (Alger 35 ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ATFV tracks the S&P 500 while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ATFV returned 15.56%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ATFV charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ATFV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 ETF (ATFV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATFV показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATFV и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%14.51%

Correlation

The correlation between ATFV and BBUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.83

The correlation between ATFV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ATFV и BBUS

Секторы
ATFV
BBUS

Технологии

42.1%
37.1%

Коммуникационные услуги

25.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Промышленность

8.2%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Финансовые услуги

2.5%
10.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

ATFV
42.1%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

ATFV
25.8%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

ATFV
10.2%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

ATFV
8.6%
BBUS
8.1%

Промышленность

ATFV
8.2%
BBUS
7.2%

Коммунальные услуги

ATFV
2.7%
BBUS
2.6%

Финансовые услуги

ATFV
2.5%
BBUS
10.8%

Сырьевые материалы

ATFV

-

BBUS
1.2%

Потребительский защитный сектор

ATFV

-

BBUS
4.5%

Энергетика

ATFV

-

BBUS
3.2%

Недвижимость

ATFV

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

ATFV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATFV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 ETF (ATFV) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATFVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.33

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.18

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

13.76

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATFV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATFV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATFV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATFVBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ATFV и BBUS

Максимальная просадка ATFV за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATFV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATFVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-35.35%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-9.21%

-9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-19.01%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-25.46%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.74%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-5.46%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.00%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ATFV и BBUS

Alger 35 ETF (ATFV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ATFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATFVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.88%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

8.96%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

11.87%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

17.03%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.55%

19.59%

+6.96%

Сравнение комиссий ATFV и BBUS

ATFV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATFV и BBUS

Дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ATFV and BBUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, ATFV dropped -45.34% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.17% for ATFV.

ATFV tracks S&P 500, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for ATFV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATFV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор