PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и WTLS

2026 (YTD)
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.49%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с PUTW

Сравнение комиссий ATESX и WTLS

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

ATESX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.24

+1.00

Корреляция

Корреляция между ATESX и WTLS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и WTLS

Ни ATESX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и WTLS

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-8.94%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.65%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.87%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

19.96%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

19.96%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

19.96%

-9.00%