Сравнение ATESX с WTLS
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATESX charges 2.10%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATESX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATESX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.05% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between ATESX and WTLS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
ATESX
WTLS
Сравнение ATESX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATESX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATESX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.67 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок ATESX и WTLS
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -8.94% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.78% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 18.47% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 18.47% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 18.47% | -7.50% |
Сравнение комиссий ATESX и WTLS
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и WTLS
Ни ATESX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and WTLS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор