PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий ATESX и VTCLX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ATESX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.35

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между ATESX и VTCLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и VTCLX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и VTCLX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-55.18%

+42.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.20%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-24.98%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.12%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.61%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.53%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и VTCLX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.42%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.68%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

18.43%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

17.23%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

18.26%

-7.30%