PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий ATESX и VMNIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ATESX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.06

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.04

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.25

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.26

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.06

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.74

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Корреляция

Корреляция между ATESX и VMNIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и VMNIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и VMNIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-27.90%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.95%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-6.69%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.47%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.82%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.73%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и VMNIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.57%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

5.76%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

7.60%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

7.19%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

6.35%

+4.61%