PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 6.37%/yr vs 4.29%/yr for PWLIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%.

ATESX

1 день
-0.40%
1 месяц
6.89%
С начала года
12.03%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.75%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.03%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%

Correlation

The correlation between ATESX and PWLIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between ATESX and PWLIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

ATESX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.04

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.01

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.03

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-0.10

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.04

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.43

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ATESX и PWLIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-26.92%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.43%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-11.74%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-11.74%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-9.18%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.18%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.27%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и PWLIX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

8.43%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

8.95%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

9.00%

+1.97%

Сравнение комиссий ATESX и PWLIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и PWLIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and PWLIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (3.59%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs PWLIX's -26.92%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор