Сравнение ATESX с PWLIX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 4.49%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.25%.
ATESX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
PWLIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам ATESX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 5.46% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.25% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ATESX and PWLIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between ATESX and PWLIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
ATESX
PWLIX
Сравнение ATESX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.09 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.24 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATESX и PWLIX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -26.92% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -10.30% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -11.74% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -11.74% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -8.91% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.20% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.76% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и PWLIX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.71% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.15% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.01% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 9.05% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 9.05% | +2.07% |
Сравнение комиссий ATESX и PWLIX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и PWLIX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.93% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and PWLIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (6.55%) compared to PWLIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs PWLIX's -26.92%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор