PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATESX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ATESX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATESX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		-1.11%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.

ATESX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.19%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с JEPIATESX с QQQATESX с SPYATESX с JEPIXATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий ATESX и PWLIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

ATESX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.70

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

2.36

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между ATESX и PWLIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и PWLIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ATESX и PWLIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATESXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-26.92%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.79%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-11.74%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.12%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.16%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.03%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и PWLIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATESXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.38%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

6.00%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

9.02%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

8.86%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

8.94%

+2.02%