PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 6.72%/yr vs -3.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%.

ATESX

1 день
0.35%
1 месяц
8.40%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.70%
1 год
19.39%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.48%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.11%

Correlation

The correlation between ATESX and HSGFX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.46

The correlation between ATESX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

ATESX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-1.77

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-2.60

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.73

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.99

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-1.93

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-1.77

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.33

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.00

+0.88

Просадки

Сравнение просадок ATESX и HSGFX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-60.61%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-19.80%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-24.22%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-24.22%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.05%

+57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-26.86%

+23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

10.29%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и HSGFX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 3.55%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

8.72%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.14%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

11.06%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

10.70%

+0.27%

Сравнение комиссий ATESX и HSGFX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и HSGFX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and HSGFX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to ATESX (3.55%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs HSGFX's -60.61%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор