PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с HSGFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 4.49%/yr vs -3.09%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%.

ATESX

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.91%
1 год
11.02%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		5.46%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%16.12%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between ATESX and HSGFX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

-0.47

The correlation between ATESX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.60 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с JEPIATESX с SPEDXATESX с KCEIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

ATESX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATESXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.35

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-2.00

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.79

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.94

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-1.89

+4.43

ATESX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATESX и HSGFX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-60.61%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-17.46%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-24.52%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-24.52%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-56.55%

+50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-26.92%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

9.26%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и HSGFX

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.97%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.19%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.42%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

11.33%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

10.84%

+0.28%

Сравнение комиссий ATESX и HSGFX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и HSGFX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and HSGFX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATESX has higher volatility (6.55%) compared to HSGFX (5.97%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs HSGFX's -60.61%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор