Сравнение ATESX с HSGFX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 3.81%/yr vs -2.87%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%.
ATESX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам ATESX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 4.62% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between ATESX and HSGFX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.47 |
The correlation between ATESX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.62 (1 year) to -0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
ATESX
HSGFX
Сравнение ATESX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.85 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.62 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATESX и HSGFX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -60.61% | +47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -17.20% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -24.52% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -24.52% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -56.72% | +49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -26.98% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 8.98% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и HSGFX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеют волатильность 4.80% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.86% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.44% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.67% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 11.39% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.87% | +0.24% |
Сравнение комиссий ATESX и HSGFX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и HSGFX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and HSGFX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to ATESX (4.80%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs HSGFX's -60.61%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор