Сравнение ATESX с CDAZX
ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 4.49%/yr vs 11.96%/yr for CDAZX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ATESX charges 2.10%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности ATESX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATESX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.26%.
ATESX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATESX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 5.46% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 14.10% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.26% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between ATESX and CDAZX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between ATESX and CDAZX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATESX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
ATESX
CDAZX
Сравнение ATESX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATESX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.60 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.31 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATESX и CDAZX
Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATESX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -30.94% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.32% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -8.54% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | -10.91% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -0.13% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.11% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.97% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATESX и CDAZX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ATESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATESX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.48% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.65% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.80% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 9.21% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.06% | +1.06% |
Сравнение комиссий ATESX и CDAZX
ATESX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATESX и CDAZX
ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.30% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
ATESX and CDAZX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATESX has higher volatility (6.55%) compared to CDAZX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATESX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор