PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 4.49%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

ATESX

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.34%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.91%
1 год
11.02%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		5.46%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%5.87%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between ATESX and BIVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.17

The correlation between ATESX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с SPYATESX с JEPIATESX с SPEDXATESX с KCEIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

ATESX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATESXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.44

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.48

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.43

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

-1.27

+3.82

ATESX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATESX и BIVIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-26.95%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-26.95%

+18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-26.95%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-26.95%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-23.29%

+17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.97%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

9.13%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и BIVIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 6.55%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

13.54%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

22.64%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

26.73%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

17.35%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

17.48%

-6.36%

Сравнение комиссий ATESX и BIVIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и BIVIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and BIVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to ATESX (6.55%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs BIVIX's -26.95%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор