PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATESX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATESX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ATESX returned 6.72%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ATESX charges 2.10%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ATESX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATESX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

ATESX

1 день
0.35%
1 месяц
8.40%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.70%
1 год
19.39%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATESX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		12.48%5.56%7.21%8.12%-9.25%11.06%18.02%20.31%3.72%5.87%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between ATESX and BIVIX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.17

The correlation between ATESX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.28 (3 years) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ATESX:
ATESX с KAMIXATESX с QQQATESX с JEPIXATESX с JEPIATESX с SPYATESX с SPEDXATESX с ASILX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

ATESX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATESX
Ранг доходности на риск ATESX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATESX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATESX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATESX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATESX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATESX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATESXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.26

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.22

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.31

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

-0.81

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATESX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATESX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATESX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATESXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.26

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.85

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ATESX и BIVIX

Максимальная просадка ATESX за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATESX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATESXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-20.70%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-20.70%

+11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-20.70%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.87%

-20.70%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.79%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.89%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.80%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ATESX и BIVIX

Текущая волатильность для Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) составляет 3.55%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что ATESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATESXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

12.08%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

20.18%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

24.20%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

16.70%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

17.09%

-6.12%

Сравнение комиссий ATESX и BIVIX

ATESX берет комиссию в 2.10%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATESX и BIVIX

ATESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ATESX
Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%1.30%7.45%0.00%0.00%11.78%7.70%6.02%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Часто задаваемые вопросы

ATESX and BIVIX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to ATESX (3.55%). In terms of maximum drawdown, ATESX dropped -12.87% vs BIVIX's -20.70%.

ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATESX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор