PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEC с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEC с MEDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATEC in Medical Devices, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ATEC returned -11.49%/yr vs 21.65%/yr for MEDP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEC и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEC показывает доходность -63.50%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -19.73%.

ATEC

1 день
2.67%
1 месяц
-25.65%
С начала года
-63.50%
6 месяцев
-63.82%
1 год
-39.34%
3 года*
-20.63%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
12.03%

MEDP

1 день
1.17%
1 месяц
8.10%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-21.80%
1 год
47.29%
3 года*
28.58%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEC и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		-63.50%129.19%-39.25%22.35%8.05%-21.28%104.65%209.83%-13.91%-17.13%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-19.73%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between ATEC and MEDP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.24

The correlation between ATEC and MEDP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATEC:

$1.18B

MEDP:

$13.06B

EPS

ATEC:

-$0.83

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/S

ATEC:

1.95

MEDP:

4.96

Коэффициент P/B

ATEC:

5.04

MEDP:

21.82

Общая выручка (12 мес.)

ATEC:

$594.98M

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEC:

$533.27M

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

ATEC:

-$22.26M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphatec Holdings, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ATEC:
ATEC с PHMATEC с VGTATEC с VUGATEC с XMMOATEC с QTUM
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRXMEDP с QQQ

Доходность на риск

ATEC vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEC
Ранг доходности на риск ATEC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEC c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATECMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.69

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.70

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.30

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.98

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEC vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATECMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.69

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.66

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ATEC и MEDP

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATECMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-42.87%

-56.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.18%

-36.61%

-32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.51%

-39.38%

-34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.51%

-42.87%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.87%

-27.36%

-65.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.45%

-12.89%

-67.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.85%

15.92%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEC и MEDP

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 43.00% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATECMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.00%

7.02%

+35.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.26%

38.13%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.87%

69.32%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.08%

51.61%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.17%

49.82%

+19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEC и MEDP

Ни ATEC, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEC и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphatec Holdings, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
706.60M
(ATEC) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEC and MEDP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEC has higher volatility (43.00%) compared to MEDP (7.02%). In terms of maximum drawdown, ATEC dropped -98.90% vs MEDP's -42.87%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEC и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор