Сравнение ATEC с MEDP
ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATEC in Medical Devices, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, ATEC returned -8.10%/yr vs 24.07%/yr for MEDP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEC и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEC показывает доходность -55.94%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -4.23%.
ATEC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 9.83%
- 6 месяцев
- -46.91%
- С начала года
- -55.94%
- 1 год
- -12.79%
- 3 года*
- -20.89%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- 7.64%
MEDP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -4.23%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATEC и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | -55.94% | 129.19% | -39.25% | 22.35% | 8.05% | -21.28% | 104.65% | 209.83% | -13.91% | -17.13% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.23% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between ATEC and MEDP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between ATEC and MEDP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEC:
$1.43B
MEDP:
$15.36B
ATEC:
-$0.83
MEDP:
$15.76
ATEC:
2.37
MEDP:
5.87
ATEC:
6.08
MEDP:
26.04
ATEC:
$594.98M
MEDP:
$2.68B
ATEC:
$533.27M
MEDP:
$778.59M
ATEC:
-$22.26M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEC vs. MEDP — Ранг доходности на риск
ATEC
MEDP
Сравнение ATEC c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEC | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.95 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 4.12 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEC и MEDP
Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEC | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -42.87% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.18% | -36.61% | -32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.25% | -39.38% | -33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.51% | -42.87% | -30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -13.32% | -78.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.50% | -12.96% | -67.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.69% | 17.25% | +20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEC и MEDP
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEC | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 11.31% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 38.98% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.79% | 69.58% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.10% | 51.79% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 49.67% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEC и MEDP
Ни ATEC, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEC и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphatec Holdings, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEC and MEDP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEC has higher volatility (17.82%) compared to MEDP (11.31%). In terms of maximum drawdown, ATEC dropped -98.90% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEC и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор