Сравнение ATAI с VXUS
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 3 years, ATAI returned 37.04%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.
ATAI
- 1 день
- -5.82%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 92.77%
- 3 года*
- 37.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ATAI и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.76% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.25% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | -0.13% |
Correlation
The correlation between ATAI and VXUS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. VXUS — Ранг доходности на риск
ATAI
VXUS
Сравнение ATAI c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAI | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.85 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 11.14 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.12 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.39 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ATAI и VXUS
Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -35.97% | -58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -11.27% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -13.58% | -45.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -0.99% | -76.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -8.22% | -71.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 2.88% | +26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и VXUS
Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 5.60% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.12% | 13.00% | +36.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.65% | 15.21% | +65.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.69% | 16.05% | +67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.69% | 17.16% | +66.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и VXUS
ATAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.66% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ATAI and VXUS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAI has higher volatility (16.28%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор