PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATAI с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATAI с DCTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ATAI in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 3 years, ATAI returned 35.22%/yr vs 17.10%/yr for DCTH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATAI и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATAI показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 6.83%.

ATAI

1 день
-0.66%
1 месяц
12.50%
С начала года
10.02%
6 месяцев
2.27%
1 год
82.19%
3 года*
35.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DCTH

1 день
4.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.68%
1 год
-34.13%
3 года*
17.10%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATAI и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021
ATAI
Atai Life Sciences N.V.		10.02%207.52%-5.67%-46.99%-65.14%-60.77%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		6.83%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-23.95%

Correlation

The correlation between ATAI and DCTH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATAI:

$1.61B

DCTH:

$388.67M

EPS

ATAI:

-$2.67

DCTH:

$0.01

Коэффициент P/S

ATAI:

320.49

DCTH:

6.30

Коэффициент P/B

ATAI:

8.10

DCTH:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

DCTH:

$65.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

DCTH:

$77.75M

EBITDA (12 мес.)

ATAI:

-$663.38M

DCTH:

$222.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atai Life Sciences N.V.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с ATAI:
ATAI с CMPSATAI с IOVAATAI с ATYRATAI с SGMOATAI с NUTXATAI с BTSGATAI с ARRNF
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с CPER

Доходность на риск

ATAI vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAI
Ранг доходности на риск ATAI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATAI c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATAIDCTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.70

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.84

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.67

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-0.91

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATAI vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATAI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAI и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATAIDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.70

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ATAI и DCTH

Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и DCTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATAIDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.77%

-99.96%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.06%

-51.45%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.23%

-68.97%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-99.82%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-96.46%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

37.69%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ATAI и DCTH

Atai Life Sciences N.V. (ATAI) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ATAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATAIDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

10.97%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.13%

31.86%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.43%

49.10%

+31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.66%

73.08%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.66%

110.12%

-26.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATAI и DCTH

Ни ATAI, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATAI и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
954.00K
0
(ATAI) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATAI and DCTH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATAI has higher volatility (15.38%) compared to DCTH (10.97%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs DCTH's -99.96%.

ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATAI и DCTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор